Organisation
Die Veranstalltung ist ausgelegt als Vorlesung (2SWS) plus Seminar (2SWS), wobei die Vorlesung an zwei Terminen in der ersten Semesterhälfte stattfindet, und dann anschließend zu den gleichen Zeiten in der zweiten Semesterhälfte das Seminar stattfindet.
Bemerkungen: Je nach Teilnehmerkreis findet die Vorlesung auf Deutsch oder Englisch statt.
Inhalt
In der Vorlesung werden verschiedene stochastische Modelle diskutiert. Diese können praxisnah sein oder theoretisch. Vieles ist auf der Grundlage von Markovketten in diskreter und stetiger Zeit. Im Seminar gibt es die Möglichkeit, komplexere Modelle und Weiterfürendes aufbauend auf der Vorlesung kennenzulernen. Für den Besuch des Seminars ist die Vorlesung nicht Pflicht, aber empfohlen. Voraussetzung für die Vorlesung sind Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Markovketten, etwa aus Wahrscheinlichkeitstheorie I und II.