JProf. Dr. Thorsten Schmidt



	Fakultät für Mathematik und Informatik

	Juniorprofessor Dr. Thorsten Schmidt
Vorlesungen

WS 07/08	Stochastik f. Informatiker/Lehramt Grundschule Finanzmathematik 1 Arbeitsgemeinschaft Finanzmathematik


	Stochastik f. Informatiker/Lehramt Grundschule

	Mo Fr	9:15 - 10:45, Ch H 4 (Linnestr.) 11.15 - 13:45, Ch H 4 (Linnestr.) 14 - tägig (19.10., ...)
	Diese Vorlesung gibt eine Einführung in die Stochastik. Hierzu werden die wesentlichen Konzepte entwickelt und ausführlich behandelt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf diskreten Wahrscheinlichkeitsräumen und deren Anwendung in der Finanzmathematik/Statistik. Themengebiete: Der Begriff der Wahrscheinlichkeit Diskrete Zufallsvariablen Kontinuierliche Zufallsvariablen Das starke Gesetz der grossen Zahlen / der Zentrale Grenzwertsatz Eine Einführung in die Statistik Nichtparametrische Verfahren und Rangtest Anwendungen in der Finanzmathematik Die Nachklausur bestanden haben: hier . (inklusive Noten) Die Studierenden Bachelor Informatik können Ihre Klausuren ab sofort bei Frau Götz einsehen. Alle weiteren können Ihre Klausuren/Übungsscheine bei Frau Götz abholen. Musterlösungen gibt es keine.
Übungsaufgaben	Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 Blatt 8 Blatt 9 Blatt 10 Blatt 11 (Das ist das letzte Blatt)

	*Finanzmathematik 1*
	Di Mi	15:15 - 16:45, Brühl, R 730 11:15 - 12.46, Brüderstr. 24, SR 116
	In der Vorlesung wird eine Einführung in die moderne Finanzmathematik gegeben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse von Finanzmarktmodellen in diskreter Zeit. Behandelt werden Arten und Einsatz von derivativen Finanzprodukten; statische Finanzmarktmodelle und Hauptsätze der Wertpapierbewertung; Portfoliooptimierung in statischen Finanzmarktmodellen; dynamische Finanzmarktmodelle und Martingalmethoden; Cox Ross Rubinstein Modell und Black-Scholes Formel; amerikanische Optionen und optimales Stoppen; Zinsderivate und Zinsstrukturmodelle. Die Vorlesung richtet sich an vor allem an Studenten im Hauptstudium; Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt. Der Besuch der parallel stattfindenden Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie II von Prof. Frey wird empfohlen. Literatur: J. Kremer Einführung in die Diskrete Finanzmathematik. Springer (2006) A. Irle: Finanzmathematik N. Bingham / R. Kiesel: Risk-Neutral Valuation. J. Hull: Options, Futures and Other Derivative Securities. H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time Skriptum: Version vom 29.11.2007 Bitte evaluieren Sie diese Vorlesung mit der Vorlesungskennung FiMa1WS07 und dem in der Vorlesung bekanntgegeben Passwort auf https://www.umfragen.uni-bonn.de/leipzig/lehre

	Arbeitsgemeinschaft Finanzmathematik
	Di	17:15 - 18:45, Hörsaal 1-22, Johannisgasse 26
	In dem Seminar Finanzmathematik haben Diplomanden die Möglichkeit, Ihre aktuellen Ergebnisse vorzustellen und zu diskutieren. Des weiteren werden an ausgewählten Zeitpunkt vertiefende Vorlesungen zu verschiedenen Forschungsgebieten der Arbeitsgruppe gehalten

	Aktuelle Vorlesung: Vorlesungen aus vorigen Semestern:			Stochastik Finanzmathematik 1 AG Finanzmathematik Statistik der Finanzmärkte (SS 07) Fundamentals of Mathematical Finance (SS 07) Statistik 2 (WS 06/07) Statistik 1 (SS 06) Statistik der Finanzmärkte (WS 05/06) Finanzmathematik I (WS 05/06) Stochastic Analysis on Hilbert spaces Fachseminar Finanzmathematik (WS04/05) Zinsstrukturmodelle (WS04/05) Finanzmathematik 2 (SS2004)

	home			08.10.2007

Juniorprofessor Dr. Thorsten Schmidt