Fakultät für Mathematik und Informatik

Juniorprofessor Dr. Thorsten Schmidt

Vorlesungen





  SS 07

Statistik der Finanzmärkte
Seminar Statistik
Arbeitsgemeinschaft Finanzmathematik

Fundamentals of Mathematical Finance

  
           
     
     
Statistik der Finanzmärkte 		   









Fr

9:15 - 10:45, Brühl, R 723


     

 

Übersicht:

Der Schwerpunkt der Vorlesung ist die Statistik der Finanzmärkte. Hierzu werden zunächst Zeitreihenmodelle studiert und die nötigen statistischen Methoden entwickelt, und zwar für ARMA und GARCH Prozesse in verschiedenen Varianten. Im Anschluß werden verschieden Fragen besprochen, zum einen die Anwendung der eingeführten Methoden unter SPlus und zum anderen weitere, für die Finanzstatistik nützliche Methoden.

Literatur:

    • Brockwell / Davis: Introduction to Time Series and Forecasting
    • Brockwell / Davis: Time Series: Theory and Methods
    • Carmona: Statistical Application of Financial Data in SPlus

Beginn: 20. April

Erwartete Vorkenntnisse: Wahrscheinlichkeitstheorie

   
  Skriptum   HIER
    
     
 

 

 

  


Seminar Finanzmathematik

 

    
      Di 13:15 - 14:45, Brühl, R 512  
     

 

Das Seminar behandelt statistische Fragestellungen, welche einen Bezug zu Finanzmathematischen Themen haben:
Zeitreihenanalyse
(SARIMA, GARCH, M-ARCH Modelle)

Vorbesrprechung und Themenvergabe ist am

Dienstag, 3. April


 
   
     


Arbeitsgemeinschaft Finanzmathematik

 

 
      Mi 9:15 - 10:45, Hörsaal 1-22, Johannisgasse 26
     


In dem Seminar Finanzmathematik haben Diplomanden die Möglichkeit, Ihre aktuellen Ergebnisse vorzustellen und zu diskutieren. Des weiteren werden an ausgewählten Zeitpunkt vertiefende Vorlesungen zu verschiedenen Forschungsgebieten der Arbeitsgruppe gehalten

 
 
     

Fundamentals of Mathematical Finance

Ringvorlesung am IMPRS,

Mittwoch: 11.00 - 12:30, 4., 11. und 18. Juli

siehe: Lectures


Aktuelle Vorlesung:



Vorlesungen aus vorigen Semestern:


Statistik der Finanzmärkte
Fachseminar Statistik
Arbeitsgemeinschaft Finanzmathematik (Frey/Schmidt)

Statistik 2 (WS 06/07)
Statistik 1 (SS 06)
Statistik der Finanzmärkte (WS 05/06) Update: Skript
Finanzmathematik I (WS 05/06)
Stochastic Analysis on Hilbert spaces
Fachseminar Finanzmathematik (WS04/05)
Zinsstrukturmodelle (WS04/05)
Finanzmathematik 2 (SS2004)

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05/17/2006 13:49:34