«««  Optimierung und Finanzmathematik
nav_engl
unilogo
Fakultät für Mathematik und Informatik


Mathematisches Institut
Dan Lu
Optimierung und Finanzmathematik

Lebenslauf hier

Forschungsinteressen
  • Finanzmathematik
  • Stochastische Prozesse
  • Wahrscheinlichkeitstheorie

Publikationen

2010
  • Pricing and hedging of hybrid credit products: a filtering approach(Joint work with Prof. Dr. Rüdiger Frey ) Working paper, Leipzig University)
  • The dual pair (O(p,q), osp(2,2)) and Maxwell's equations (Proceedings of Casimir Force, Casimir Operators and the Riemann Hypothesis, Japan)
2009
  • Howe correspondence of (O(p,q), osp(2,2)) (Proceedings of the Symposium on Representation Theory, Japan)
  • On the irreducible representations of osp(2,2). (working paper)
Links





Deutsche Forschungsgemeinschaft




Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V.





Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften





International Max Planck Research School