|
Termin: |
Montags, 13:15 - 14:45 Uhr |
| Ort: | HS 10 und |
| Termin | Mittwochs, 13:15 - 14:45 Uhr |
| Ort: | HS 19 |
Teilnehmerkreis:
Hauptstudium Diplom Wirtschaftsmathematik, Hauptstudium Mathematik
Übersicht:
In der Vorlesung wird eine Einführung in die moderne Finanzmathematik gegeben. Der Scwerpunkt liegt dabei auf der Analyse von Finanzmarktmodellen in diskreter zeit. Behandelt werden Arten und Einsatz von derivativen Finanzprodukten; statische Finanzmarktmodelle und Hauptsätze der Wertpapierbewertung; Portfoliooptimierung in statischen Finanzmarktmodellen; dynamische Finanzmarktmodelle und Martingalmethoden; Cox Ross Rubinstein Modell und Black-Scholes Formel; amerikanische Optionen und optimales Stoppen; Portfoliooptimierung mittels dynamischer Programmierung; Zinsderivate.
Literatur:
Es existiert ein Skript zur Vorlesung (Frey, R., and Schmit, T. Finanzmathematik I, Vorlesungsskript, Universität Leipzig); dieses steht unter http://www.math.uni-leipzig.de/~frey/publications-frei.html zum download zur Verfügung.
Erwartete Vorkenntnisse:
Wahrscheinlichkeitstheorie I und II sowie Optimierung I oder vergleichbar.
Scheinvergabe:
Laut Prüfungsordnung ist für diese Veranstaltung kein Schein vorgesehen; es werden aber etwa alle 2 Wochen Übungsaufgaben zur freiwilligen Bearbeitung ausgegeben.
Übungszettel
| Abgabe | |
| Serie 1 | 04.11.09 |
| Serie 2 | 09.12.09 |
| Serie 3 | 12.01.10 |
|
Termin: |
Montags, 14:45 - 15:45 Uhr |
|
Ort: |
S 428 |
|
Termin: |
Mittwochs, 09:15 - 10:45 Uhr |
|
Ort: |
Joh. 1-22 |
Teilnehmerkreis:
Hauptstudium Mathematik und Wirtschaftsmathematik
Übersicht:
Die Seminarteilnehmer stellen ausgewählte Artikel zum Thema mathematische Modellierung vor. Die Vorträge beschäftigen sich dabei überwiegend mit Anwendungen der Mathematik zur Lösung ökonomischer Probleme; die verwendeten Techniken entstammen der Optimierung und der Stochastik.
Vorkenntnisse:
Wahrscheinlichkeitstheorie I, II, Optimierung I
Sonstiges:
Die Vorträge wurden bereits vergeben.
Skripte und andere Materialien aus vergangenen Semestern